Marktscanner für Optionen

Die Trader Workstation von IB bietet viele Datenpunkte für Optionen, was für die Überwachung des Optionshandels sehr nützlich ist. Viele Trader achten auf Veränderungen der impliziten Volatilität, des Optionsvolumen oder des offenen Interesses, um geeignete Aktienkurse zu finden.

Zu diesem Zweck können Sie im Monitor-Fenster von Mosaic einen neuen Scanner erstellen. Klicken Sie auf das Plus und dann auf Mosaic-Marktscanner. Bevor wir einen neuen Scanner erstellen, sehen wir uns ein paar der gespeicherten Scanner in meiner Bibliothek an.

Einer zeigt zum Beispiel das Optionsvolumen für Aktien aus dem Versorgungssektor. Ein anderer sortiert das Universum nach prozentualer Veränderung im Tagesverlauf und gibt die implizite Volatilität an. Mit dieser Sortierung können Sie auch das tägliche Optionsvolumen mit dem Durchschnittsvolumen im Zeitverlauf vergleichen.

Und dieser Scanner hier ermittelt das Optionsvolumen für den Wohn- und Gewerbebausektor an mehreren US-Börsen. Das Universum ist nach dem offenen Interesse an Optionen sortiert, also nach der Anzahl der jeweils offenen Positionen und zeigt zudem das Verhältnis des Put/Call-Interesses, das Optionsvolumen und die aktuelle implizite Volatilität. Dieser Scanner stellt zudem das Optionsvolumen der aktuellen Sitzung und die implizite Volatilität grafisch dar. So sind hohe Volumen und ausgeprägte Volatilitätswerte leicht zu erkennen.

Das Mosaic-Layout bietet auch mehrere vordefinierte Scanner. Zum Beispiel für: hohe Optionsvolumen oder das Verhältnis der impliziten Volatilität (IV) zur historischen Volatilität (HV).

Um Ihren eigenen Marktscanner zu erstellen, klicken Sie auf „Mosaic-Marktscanner“. Wählen Sie unter „Meine Scanner“ die Option „Benutzerdefinierten Scanner erstellen“ aus und geben Sie dem Scanner einen eindeutigen Namen. Um einen Options-Scanner zu erstellen, wählen Sie „Aktien“ aus. Ich wähle „USA“ aus und grenze die Liste an Börsen auf die NYSE ein. Ich lasse „Alle Sektoren“ ausgewählt. Aber Sie können auch nach Branche filtern, um nur bestimmte Informationen zu berücksichtigen.

Klicken Sie dann auf „Felder & Filter“, um zu bestimmen, was der Scanner für die Unternehmen anzeigen soll. Um relevante Optionsdaten abzurufen, klicken Sie auf das Drop-down-Menü „Feld hinzufügen“ und klappen Sie den Abschnitt „Optionen“ aus. Scrollen Sie rechts, um alle Optionen durchzugehen.

Wenn Sie Ihre Auswahl aus der Liste treffen, werden Ihnen zwei Abkürzungen auffallen: F für „Filtern“ und S für „Sortieren“. Daran erkennen Sie, wie die Daten im Scanner angeordnet werden können. Fahren Sie mit der Maus über ein Feld, um mehr zu erfahren.

Wenn Sie Ihre Auswahl getroffen haben, klicken Sie auf „Fertig“. Legen Sie als Nächstes fest, nach welcher Spalte sortiert werden soll. Ich verwende „Optionsvolumen“ und sortiere die Ergebnisse absteigend. Beachten Sie, dass Sie mit dem Filter rechts Schwellenwerte für das minimale und maximale Optionsvolumen festlegen und bei Bedarf auch andere Filter anwenden können.

Die Voreinstellung in der Anzeige-Spalte ist „Werte“. Wenn ich beispielsweise „Implizite Volatilität“ und dann „Linie“ aus der Liste auswähle, werden die Daten grafisch dargestellt und nicht nur als Werte angegeben. Wenn Sie „Werte + Linie“ auswählen, bleibt der Wert für die IV angezeigt. Wählen Sie für das Optionsvolumen „Werte + Balken“ aus, um diese Ansicht hinzuzufügen. Für das Put/Call-Volumen probieren wir „Werte + Farbskala“ aus. Halten Sie die Maus auf einen Kreis, um das Verhältnis vom Put- zum Call-Volumen einzusehen.

Sie können beliebig viele benutzerdefinierte Scanner erstellen und speichern, um die besten Ansichtsvarianten für Ihre Bedürfnisse zu definieren.

TWS-Mosaic-Marktscanner