オプション・マーケットスキャナー

トレーダー・ワークステーションまたはTWSには、オプション関連のデータポイントが多くあり、オプションのアクティビティをモニターするにあたって非常に便利な機能です。トレーダーは株価の見通しを把握するため、インプライド・ボラティリティ、オプションの出来高、あるいは建玉の変化を観察することがよくあります。

モザイクでは、モニターパネルを使って新しいスキャナーを作ることができます。二重矢印をクリックして、モザイク・マーケットスキャナーを選択してください。新しいスキャナーを作る前に、ライブラリーに保存されているサンプルを見てみましょう。

例えば、これは公共部門の株式のオプション出来高を表示しています。このスキャナーは当日の変化率でユニバースを並べ替えて、インプライド・ボラティリティを一覧表示します。ランキングでは、日々のオプション出来高を、長期的な平均オプション出来高と比較することもできます。

また、このオプションは、米国の複数の取引所における住宅・商業ビル業界のオプション出来高を調べるために作成されました。ユニバースは、プットとコールの建玉比率、オプション出来高、最新のインプライド・ボラティリティを表示し、銘柄のオープン・ポジション数であるオプション建玉数でランク付けされています。また、このスキャンには、現在のセッションのオプション出来高とインプライド・ボラティリティがグラフ表示されていることにもご注目ください。これにより、出来高が多かったり、ボラティリティが突出していたりする場合に気づきやすくなります。

モザイクでは、事前定義されたスキャナーも提供しています。例えば、オプション出来高が高い場合や、比較的高いインプライド・ボラティリティ（IV）とヒストリカル・ボラティリティ（HV）の比較などです。

独自のマーケットスキャナーを作成するには、二重矢印をクリックし、モザイク・マーケットスキャナーを再度選択します。マイスキャナーで「新規カスタム・スキャンの作成」を選択し、それ用の名前を付けます。株式を選択してオプションスキャンを作成します。この例では米国を選び、取引所のリストをNYSEに絞ることにします。ここでは「全てのセクター」を使用しますが、「業種でフィルター」を使用して、関連するデータを含めたり除外したりすることもできます。

次に「項目とフィルター」ボタンをクリックして、スキャナーが企業ごとに表示する内容を決定します。関連するオプション情報を見るには、追加のドロップダウンをクリックしてオプションを探し、拡張メニューをクリックしてください。右にスクロールしてメニューの項目を確認します。

利用可能な項目のリストを確認し、そこから選択します。表記が2つあることが目にとまるでしょう。Fはフィルター、Sはソートです。この2つは、情報がスキャナーでどのように表示されるか、またはどのようにランク付けされるかを示します。詳細はカーソルをあててご確認ください。

選択したら、「閉じる」ボタンをクリックしてページを更新します。次に、どのコラムを並べ替えするかを決めます。ここではオプションの出来高で、高値から安値までランク付けしてみます。右側のフィルターを使用すると、オプションの最小量と最大量のしきい値を決めることもできれば、別のフィルターを選ぶこともできます。

コラムのデフォルト表示がどのように値を読むかご覧ください。例えば、IV Lastを選択し、リストからは折れ線を選択すると、情報が単なる読み取りではなく、グラフ表示されます。値＋折れ線を選択すると、IVの測定値が画面に表示されたままになります。これを表示に追加する場合は、オプション出来高の値＋折れ線を選択してください。プット・コールの出来高には、値＋勾配をお試しください。ランキングボタンのいずれかにカーソルをあてると、プットとコールのオプション出来高の比率がわかります。

カスタム・スキャナーを好きなだけ作成・保存して、ご自身のニーズに最も合った表示方法を見つけてください。

モザイク・マーケットスキャナー