В этом уроке мы рассмотрим некоторые отчеты и публикации, на которые обычно опираются участники рынка для принятия более взвешенных инвестиционных решений, включая важную информацию о рыночных условиях, урожайности и изменениях спроса и предложения — все эти факторы влияют на ценообразование.
Министерство сельского хозяйства США (USDA)
Министерство сельского хозяйства США (USDA) является не только основным источником данных о внутреннем сельскохозяйственном рынке США, но и, пожалуй, одним из самых значимых ресурсов, используемых во всем мире.
USDA публикует множество отчетов, играющих важнейшую роль для рынков сельскохозяйственных товаров, включая оценку спроса и предложения на мировом сельскохозяйственном рынке (WASDE), отчет о состоянии культур, отчет о запасах зерна и др.
Вы можете найти эти отчеты и другие материалы на сайте самого министерства, а также CME Group.
Например, отчет WASDE представляет данные о мировом производстве, потреблении, экспорте и остатках агрокультур. Этот отчет ежемесячно готовит и выпускает Совет по перспективам развития мирового сельского хозяйства (World Agricultural Outlook Board, сокр. WAOB). Отчет содержит, среди прочих важных рыночных данных, годовые прогнозы производства и потребления пшеницы, риса, кормового зерна, масличных культур и хлопка в США и мире. В отчете также собраны данные о производстве и потреблении сахара, мяса, куриных яиц и молока в США, а также производстве и потреблении сахара в Мексике.
Тем временем отчет о состоянии культур, который выходит каждую неделю, по сути, отслеживает, сколько каждой культуры было посажено или собрано, а также данные о температуре и осадках. Этот отчет помогает выявить потенциальные перебои в урожайный сезон.
Отчет о запасах зерна, который раз в квартал публикует Национальная служба сельскохозяйственной статистики (NASS) США, содержит последние данные о запасах основных зерновых и масличных культур по штатам, включая пшеницу, кукурузу, сою и другие.
На самом деле, Минсельхоз США публикует несколько отчетов, которыми активно пользуются трейдеры сельскохозяйственными товарами, включая специальные доклады о пшенице и животноводстве, а также прогнозы посевов.
Например, отчеты о производстве продукции животноводства (Livestock Reports) содержат подробные данные о поголовье крупного рогатого скота и свиней, что напрямую влияет на ожидаемый объем производства. Меньшее поголовье скота, например, означает более низкий объем производства говядины и, вероятно, более высокие цены — такие данные могут помочь трейдерам спрогнозировать цены фьючерсных контрактов на живой скот и свинину.
Отчет о животноводстве также может содержать данные об экспортe и импортe мяса, которые помогают трейдерам оценить мировой спрос и давление международного рынка.
Этот отчет используется для анализа также и зернового рынка, например, ожидаемого уровня производства, так как поголовье скота влияет на объем потребления корма.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC)
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) публикует различные отчеты о состоянии рынков производных финансовых инструментов, которые она регулирует. Они включают отчет о вовлеченности трейдеров (Commitments of Traders Report), отчет об онкольных сделках с хлопком (Cotton On-Call Report) и еженедельный отчет о своп-контрактах (Swaps Report) – все данные из этих отчетов можно просмотреть и скачать на сайте комиссии.
Отчет о вовлеченности трейдеров, например, который публикуется каждую пятницу, в общем виде иллюстрирует, какие позиции занимают различные типы трейдеров — коммерческие хеджеры, институциональные инвесторы и спекулянты — на фьючерсных рынках, что помогает участникам отслеживать рыночные настроения и потенциальные развороты. Например, если спекулянты преимущественно покупают длинные контракты на кукурузу, это может указывать на избыток уверенности — или подготовку к откату рынка.
Другие отчеты
Другие отчеты, публикуемые правительством США и международными организациями, могут помочь контролировать риски аграрного рынка, связанные с погодой, включая отчеты Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) и Центра мониторинга засухи США, а также Европейского центра среднесрочного прогнозирования погоды — все они помогают составить прогнозы погодных условий, таких как ураганы и явления «Эль-Ниньо», а также аномальных температур и осадков. Долгосрочные прогнозы, например, могут повлиять на решения о посадке, в то время как краткосрочные прогнозы могут вызвать скачки цен на рынке.
И поскольку торговля и инвестиции в сельскохозяйственные товары ведутся по всему миру, зависят от глобальной торговли и подвержены геополитическим рискам, участники рынка могут использовать публикации из множества источников, например, от Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), которая предоставляет информацию о ценах на продукты и состоянии урожаев по всему миру.
Отчеты отдельных стран
Отчеты отдельных стран, например Бразилии и Аргентины, будут полезны для оценки урожая по основным сельскохозяйственным культурам, таким как соя и кукуруза. Инвесторы могут обратиться к отчетам Бразильского агентства по сельскому хозяйству (CONAB), которое ежемесячно публикует доклады о посевах, объеме производства и ходе уборки урожая для сои, кукурузы, кофе, сахарного тростника, хлопка и других культур; или к еженедельным отчетам Министерства сельского хозяйства Аргентины о состоянии урожая, ходе уборки и объемах экспорта — эта страна является крупным экспортером кукурузы, пшеницы и других продуктов.
Более того, Австралия, Канада, Индия, Китай и другие страны публикуют собственные данные, которые могут включать прогнозы урожайности, объем производства, динамику экспорта и погодные условия, специфичные для этих стран — и могут служить ключевыми ресурсами для трейдеров и инвесторов в глобальные сельскохозяйственные товары, а также для властей.
В целом, существует множество ресурсов, из которых трейдеры и инвесторы в сельхозтовары могут получить важные данные и рыночную информацию, влияющие на цены. Минсельхоз США, CFTC, прогнозы погоды и ситуация в отдельных странах — все эти источники помогают составить более точные прогнозы по геополитике и экономике аграрных продуктов на мировом рынке.
Дополнительная информация
Отчеты и данные
Министерство сельского хозяйства США (USDA)
Агрономические прогнозы погоды
Животноводство и птицеводство: мировые рынки и торговля
Совет по перспективам развития мирового сельского хозяйства (WAOB)
Национальная служба сельскохозяйственной статистики (NASS)
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC)
Отчет о вовлеченности трейдеров
Отчет об онкольных сделках с хлопком
Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA)
Национальный центр прогнозирования ураганов
Центр мониторинга засухи США
Отчеты других стран
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО)
Положение с продовольствием в мире / индекс продовольственных цен ФАО (доступно на русском языке)
Европа
Европейский центр среднесрочного прогнозирования погоды (ECMWF)
Комиссия Европейского союза
Южная Америка
Агентство по сельскому хозяйству (CONAB) — Бразилия
Сельскохозяйственный информационный портал
Министерство экономики — Аргентина
Австралия
Австралийское бюро по сельскому хозяйству и экономическим ресурсам (ABARES)
Австралийский доклад об урожае
Данные о сельскохозяйственных товарах и торговле
Индия
Министерство сельского хозяйства и благосостояния фермеров
Экономика
Федеральное бюро статистики труда США / Федеральный резервный банк Сент-Луиса (экономические данные ФРС)
Индекс цен производителей: пищевая промышленность
Индекс потребительских цен для городских жителей США
Биржи и коды продуктов
ICE Futures U.S.
- Фьючерсы на кофе «C» (KC)
- Фьючерсы на какао (CC)
- Фьючерсы на сахар №11 (SB)
- Фьючерсы на хлопок №2 (CT)…
Подкасты IBKR
When Trade Wars Hit the Farm… Who Gets Plowed Under?
Lean Hog Futures – Is Anyone Bringing Home the Bacon?
Live Cattle Futures – Herd Around the World
Sugar Futures – Talk About a Cereal Killer
Eyepopping Corn Prices – Fueling Food Inflation
The War on Wheat – How Much Bread Is on The Table?
Академия трейдинга
Введение в зерновые и масличные культуры
Основы южноамериканских фьючерсов на сою
Хеджирование с помощью фьючерсов и опционов на зерновые и масличные культуры
Журнал Traders’ Insight
Corn Sustainability in the United States
Navigating the U.S. Planting Season with Enhanced Risk Management
A Brewing Storm for Arabica Coffee
How Commodity Prices Impact Inflation
Сервис CME Market Pulse дает доступ к подробной информации о фьючерсных контрактах на сельскохозяйственные товары, включая кукурузу, сою, чикагскую пшеницу, живой скот и многое другое! Этот инструмент ежедневно предоставляет актуальные, основанные на ИИ аналитические данные о фьючерсных рынках, включая цены закрытия, изменение и максимальные и минимальные значения за день, а также сравнения от года к году — благодаря чему трейдеры могут принимать более взвешенные решения, выделяя значительные рыночные движения и тенденции.
Join The Conversation
If you have a general question, it may already be covered in our FAQs page. go to: IBKR Ireland FAQs or IBKR U.K. FAQs. If you have an account-specific question or concern, please reach out to Client Services: IBKR Ireland or IBKR U.K..
Visit IBKR U.K. Open an IBKR U.K. Account