Сетка опционов

Сетка опционов показывает динамику цены акции за 30 дней и кружки, изображающие относительный объем или величину ключевых показателей для разных сроков истечения и страйков (цен исполнения) опционов. Сетка опционов позволяет лучше визуализировать активность опционов на рынке, сравнивая размеры кружков для разных колл- или пут-опционов, отражающих их объем, открытый интерес и подразумеваемую волатильность. Кружки позволяют понять, где ведется активная торговля опционами на текущий момент и более длинном временном отрезке, с помощью данных об их объеме и открытом интересе.

Вы можете выбрать число цен исполнения и период, которые хотите видеть в сетке. Наведите курсор на кружок, чтобы увидеть всплывающее окно для каждой цены исполнения опциона. В этом же окне можно создать ордер на отдельный опцион или включить инструмент «Создание стратегий» для создания комбинации сделок.

Откройте страницу «Котировка» в левом боковом меню и нажмите на значок «Цепочка опционов». Затем нажмите на вкладку «Цепочка опционов» вверху окна. Обратите внимание, что по умолчанию справа отображается панель ордеров. Чтобы максимально использовать пространство экрана, можно свернуть боковую панель, нажав по иконке в правом верхнем углу.

Цепочка опционов в IBKR Desktop имеет 3 варианта отображения. Чтобы изменить вариант отображения, нажмите на значок между «Создание стратегий» и иконкой настроек в правом верхнем углу. Откроется меню с тремя опциями:

• Вид вкладок — на экране отображается одна дата истечения, а другие даты доступны в виде вкладок вверху окна.
• Вид списка — все даты истечения перечислены в виде списка слева на странице.
• Вид сетки — графическое отображение, выделяющее потенциальные выбросы ключевых показателях: «Подразумеваемая волатильность», Открытый интерес», «Объем» и «Последняя цена».

Вверху страницы отображаются показатели, относящиеся к опционам на акции. Измените символ как обычно, введя тикер в поле в верхнем левом углу и выбрав нужный актив.  

Теперь давайте посмотрим, как управлять данными, отображаемыми на экране. Для этого взглянем на выпадающие меню с разными параметрами. Обратите внимание, что при изменении любого параметра окно автоматически обновляется.

Добавив больше дат истечения и страйков, вы увидите в сетке все доступные данные и затем можете сузить число параметров, выбирая другие варианты в выпадающих меню.

Синяя линия слева на экране показывает динамику цены базового актива за 30 дней и отмеряется по оси Y. Обратите внимание на надпись «Сегодня» под графиком: она указывает на текущую цену акции. Горизонтальными линиями обозначаются ближайшие страйки, и они отмечены на оси справа. Под графиком вдоль оси X указано количество дней до экспирации и сама дата экспирации. Теперь вы можете видеть траекторию акции за последний месяц, а также страйки выше и ниже текущей цены акции для разных сроков экспирации.

В выпадающем меню над графиком вы можете выбрать «Путы» или «Коллы». Пут-опционы раскрашены фиолетовым цветом; колл-опционы раскрашены зеленым.

Измените количество страйков и экспираций. Новое число страйков отобразится на оси Y. Сроки экспирации обновятся на оси X. Мы рекомендуем сначала добавить все цены исполнения и даты истечения, чтобы увидеть общую картину, и потом убрать ненужные данные для точного анализа.

Размер кружка зависит от значения ключевых показателей: объема, открытого интереса, последней цены или подразумеваемой волатильности (%).

Благодаря этому легче увидеть, где накапливается открытый интерес, или, если выбрать в меню показателей «Объем», наиболее активные сегодня цены исполнения. Выбрав нужные параметры, наведите курсор мыши на кружок, чтобы просмотреть подробные сведения об опционе. В верхней части всплывающего окна указано описание опциона и данные котировки. В нижней части окна перечислены показатели и некоторые греки опциона.  Чтобы сохранить опцион в список наблюдения, нажмите на иконку сердечка и выберите список наблюдения.

Нажмите на кнопки «Купить» или «Продать» во всплывающем окне, чтобы создать ордер с одним легом. Для создания комбинированных ордеров с несколькими легами активируйте «Создание стратегий» и затем нажмите «Купить» или «Продать» для создания первого лега опционной стратегии. Нажмите на следующий опцион, чтобы открылось окно с его сведениями, и опять нажмите «Купить» или «Продать» для добавления еще одного лега. Чтобы сохранить любую комбинацию опционов в список наблюдения, перейдите на панель котировок справа (разверните панель, если она скрыта, нажав на иконку в правом верхнем углу страницы), щелкните по иконке сердечка и выберите список наблюдения. Разместить ордер можно на панели ордеров в правой части экрана.

Ресурсы

Руководство пользователя IBKR Desktop