Algoritmo VWAP (al meglio)

Obiettivo

L'algoritmo VWAP al meglio di IB cerca di raggiungere il prezzo medio ponderato per il volume (VWAP), calcolato dal momento in cui si invia l'ordine alla chiusura del mercato.

L'algoritmo VWAP al meglio rappresenta un'alternativa più economica al VWAP garantito, che consente all'utente di cercare di non sottrarre mai liquidità e al tempo stesso negoziare oltre l'orario di chiusura. Dato che l'ordine potrebbe non essere eseguito al prezzo bid o al prezzo ask, questo algoritmo presenta un compromesso. L'ordine potrebbe non essere eseguito interamente se l'utente sta cercando di evitare le commissioni per l'assunzione di liquidità e/o di massimizzare gli sconti per l'aggiunta di liquidità, e potrebbe mancare il benchmark richiedendo di restare sul bid o ask. L'utente può stabilire la percentuale massima di VMG (fino al 50%) inclusa nell'ordine. Il sistema genererà il VWAP dal momento in cui l'ordine viene inserito fino alla chiusura delle negoziazioni, e l'ordine potrà essere limitato alla negoziazione in un periodo prestabilito. L'utente può richiedere che l'ordine resti in funzione oltre l'orario finale indicato se non ancora eseguito al termine del periodo indicato. L'algoritmo VWAP al meglio è disponibile per tutte le azioni statunitensi.

N.B.:

La tabella di riferimento in alto a destra fornisce una sintesi generale delle caratteristiche di questo tipo di ordine. Le funzionalità selezionate sono disponibili in determinate combinazioni, ma non funzionano necessariamente insieme a tutte le altre funzionalità selezionate. Per esempio, scegliendo Opzioni e Azioni, USA e non USA, Smart e Diretti, non significa che tutte le azioni USA e non USA indirizzate su Smart e direttamente supportino il tipo di ordine selezionato. Potrebbe accadere, invece, che vengano supportate solamente le azioni USA indirizzate su Smart, le azioni non USA indirizzate direttamente e le opzioni USA indirizzate su Smart.


Gli ordini VWAP offerti da IBKR possono essere configurati in modo da consentire il riacquisto di azioni proprie (buy-back), prendendo in considerazione e rispettando le condizioni di cui alla Rule 10b-18 della SEC. Per ulteriori informazioni, la preghiamo di contattare il suo rappresentante commerciale o il nostro servizio di Assistenza clienti.

Prodotti Disponibilità Indirizzamento TWS
CFD Prodotti statunitensi Smart Attributo
Future Prodotti non statunitensi* Diretti Tipo d'ordine
Azioni Algoritmo IB Durata
Algoritmo IB
*Disponibile per azioni australiane.
*Disponibile solo per le azioni negoziate in Canada, Europa, Giappone e Hong Kong e solo per i clienti in regime di commissioni degressive.
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Breve video sull'algoritmo VWAP (al meglio)



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