Volatility Orders

Eine Volatility Order ist eine TWS-spezifische Order mit der Sie Volatilität handeln können, indem der Limit Price einer Option als Funktion der implizierten Volatilität der Option figuriert. Sie spezifizieren die Optionsvolatilität und die TWS berechnet den Limit Price. Das Aktivieren des Volatility Trading bewirkt, dass anstelle des Bid/Ask Kurses ("price"), die Bid/Ask Volatilität im Handelsbildschirm erscheint. Es kann auch ein Dynamic Management für Volatility Orders aufgeschalten werden. Dieses erneuert mittels TWS den Limit Price anhand der Veränderung des Basiswertkurses ("underlying"), löscht die Order wenn der Basiswertkurs einen vorher bestimmten High und Low Bereich durchbricht, und übermittelt eine Delta Order für den Basiswert, wenn die Optionsorder ganz oder teilweise ausgeführt wird.

Börsen:	Simuliert (von IB):
	Smart Routed orders that trade on BOX and Eurex (DTB)

Mehr Einzelheiten zur Erstellung von Volatility Ordern finden Sie in unserem TWS User's Guide.

Sie möchten 2 JUN06 XYZ 80.0 Call Optionen kaufen und erstellen deshalb eine Volatility Seite in ihrer TWS, um die Bid/Ask Volatilität (berechnet durch unseren Interactive Analytics Option Modeler) anstelle des Bid/Ask Kurses angezeigt zu bekommen. Klicken Sie auf den Ask Kurs, um eine Kauforder zu erstellen. Sie geben dann in das konfigurierbare Order Volatility Feld ihren Volatilitätswert ein. Dieser eingegebene Wert wird zur Berechnung des Limit Kurses der Option benutzt.

Hinweis: Alle hier portraitierten Aktien oder Optionssymbole dienen ausschliesslich der Illustration von Ordertypen Beispielen und stellen in keiner Form eine Handelsempfehlung dar.